为拓宽青年学者和学生的视野，促进学术交流，中国运筹学会数学规划分会、江苏省运筹学会与南京大学工程管理学院将于2022年8月25日至27日联合主办随机近似方法暑期课程。课程将由大连理工大学张立卫教授主讲，通过腾讯会议的方式在线举行。课程的具体信息如下：

课程时间：8月25-27日，9:00-12:00, 14::00-17:00

参与方式：腾讯会议695-9669-1089

课程摘要：第一个随机近似(stochastic approximation)方法是由Robbins与Monro于1951年提出，用于求解一元随机函数的根。后被发展为求解随机方程组和随机优化的重要方法。本课程对随机近似方法给出一简要的介绍，具体内容包括：随机近似方法的收敛性的ODE分析方法的概率学基础；采用ODE的分析方法给出Robbins-Monro 算法和 Kiefer-Wolfowitz 算法的收敛性分析；Nemirovski,Juditsky, Lan, and Shapiro (2009)的随机凸优化问题的稳健随机近似方法；主讲人与合作者近期关于约束随机凸优化的线性化邻近乘子随机近似方法。

主讲人介绍：

张立卫教授，大连理工大学数学科学学院运筹学与控制论业博士生指导教师，金融数学与保险精算专业博士生指导教师。他于1989年，1992年，1998年分别在大连理工大学获得理学学士，硕士，博士学位，1999-2001在中科院计算数学所从事博士后工作。目前的研究兴趣是“矩阵优化”与“随机规划”。他完成和主持自然科学基金面上基金多项,重点基金子课题两项。发表SCI检索论文120多篇，在国际顶级期刊Math. Programming, Operations Research, SIAM J. Optimization, Mathematics of Operations Research, Mathematics of Computation 发表论文10余篇，于2020年获得中国运筹学会运筹研究奖。现任中国运筹学会常务理事，中国运筹学会数学规划分会副理事长，中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会副理事长,《JAPOR》和《运筹学学报》编委。